Anonim

Spelen op de beurs is een nogal risicovolle activiteit, ten zeerste afgeraden voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven om geld te verliezen. Maar is het mogelijk om een ​​wetenschappelijke benadering van de markt te proberen die risico's minimaliseert en kansen maximaliseert?

Tot nu toe hebben velen het geprobeerd, maar de perfecte methode om "de dealer te verslaan" is nog niet ontwikkeld (en als iemand je anders probeert te overtuigen, geloof ze dan niet: hij is een oplichter).

Een team van onderzoekers van het Tippie College of Business (Iowa, Verenigde Staten) heeft echter onlangs een nieuw opgezet statistisch model gepresenteerd waarmee de trend van de effecten kan worden voorspeld, in termen van opwaartse of neerwaartse, met een nauwkeurigere marge van nauwkeurigheid dan willekeurig 50-50. Het enige nadeel: het tijdvenster voor de toepassing van het model is slechts 30 minuten.


Het schema is er maar kan niet worden gezien

Michael Rechenthin en zijn medewerkers analyseerden de schommelingen van de S & P500-index in 2005. Het is een mandje met alle 500 Standard & Poor-aandelen en wordt als representatief voor de hele Amerikaanse markt beschouwd. En met meer dan 90.000 transacties per dag is het een van de meest behandelde en biedt analisten een grote hoeveelheid gegevens.
De onderzoekers vonden geen terugkerend patroon totdat de aandelenkoers schommelt tussen de bied- en laatwaarden, dat wil zeggen die waaraan de handelaren willen verkopen en die welke de markt bereid is te betalen. Maar zodra deze barrière wordt doorbroken, vertonen de acties een recursief en tot op zekere hoogte voorspelbaar gedrag.
Enkele seconden
Analisten hebben de indexprijzen genomen met intervallen van 1, 3, 5, 10, 20 seconden en 1, 5 en 30 minuten nadat de grenzen van de spread werden overschreden en ontdekten dat de schommelingen ervan verband houden met de trend van de laatste transacties. Als de laatste transacties bijvoorbeeld twee stijgingen zijn, gevolgd door een daling, is de kans 52% dat het aandeel binnen de volgende 5 seconden zal dalen. Binnen 20 seconden is de mogelijkheid dat het valt verminderd tot 43%.
Een bijna perfecte markt
De door de onderzoekers beschouwde tijdsintervallen zijn zo kort dat ze rekening houden met de trend van het bestand dat immuun is voor externe marktinvloeden, bijvoorbeeld informatie of sociaal-politieke gebeurtenissen. Maar wacht voordat je jezelf voor de computer plaatst om online te handelen: dezelfde auteurs van de studie herinneren eraan dat het model nog moet worden getest en gevalideerd op andere effecten en andere markten.
U bent misschien geïnteresseerd
Bitcoins en de toekomst van de economie (we hebben ze al in 2011 uitgelegd)
De tabakseconomie